UvA krijgt prof voor verzekeringscontracten

Als hoogleraar op de nieuwe leerstoel Marktconforme waardering van verzekeringscontracten haakt Antoon Pelsser op wetenschappelijk gebied aan bij deze ontwikkelingen. In zijn onderzoek zal de vraag centraal staan hoe verzekeraars en pensioenfondsen de marktwaarde van hun toekomstige verplichtingen moeten inschatten. Tot nu toe gebeurde dit veelal volgens klassieke actuariële modellen. Ontwikkelingen als dalende aandelenmarkten, lage rentestanden en een stijgende levensverwachting hebben aangetoond dat deze klassieke aanpak te kort kan schieten en roept om nieuwe kennis over risicomanagement voor verzekeraars en pensioenfondsen. Pelsser ziet veel heil in een vruchtbare samenwerking tussen actuariaat en financieel economen, en ook in een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk. Het belang van het onderzoeksterrein wordt verder onderstreept doordat Netspar (Network for Study on Pensions, Aging and Retirement) een onderzoeksbeurs van 1 miljoen euro heeft toegekend aan het onderzoek.

Pelsser is op dit moment werkzaam bij de afdeling Corporate Insurance Risk Management van ING Groep, Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van modellen voor het waarderen van verzekeringscontracten en ontwikkelen van interne richtlijnen voor het risicomanagement van de verzekeringsdochters van ING Groep wereldwijd. Van 2001 tot 2006 was hij tevens deeltijdhoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zijn onderzoek zich richtte op het waarderen van optiecontracten. Pelsser publiceerde in vooraanstaande internationale tijdschriften op de gebieden van mathematical finance en actuariaat. Hij is tevens auteur van een boek over het waarderen van rentederivaten.